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I MondoETF Awards 2017


Mercoledì 7 giugno, a Villa Necchi Campiglio, nel cuore di Milano, sono stati assegnati i MondoETF Awards 2017.
Un riconoscimento giunto alla sua quarta edizione che, primo e unico in Italia, premia i migliori Etf/Etc quotati su Borsa Italiana sulla base di criteri esclusivamente quantitativi, a differenza di quanto avviene per analoghe iniziative a livello mondiale, oltre al miglior Index provider, e per la prima volta, il miglior Market maker.

Ai fini dell’assegnazione dei premi, sono stati presi in considerazione tutti gli Etf ed Etc quotati su Borsa Italiana al 30 aprile 2017, che a quella data vantavano un track record di almeno 12 mesi completi e una massa in gestione di almeno 10 milioni di euro.
All’interno di questo perimetro, l’individuazione dei vincitori è poi stata effettuata utilizzando tre variabili:

•          Tracking difference;
•          Tracking error volatility;
•          Spread bid/ask.

Per le categorie Etf ed Etc, iShares ha ricevuto 8 premi, Lyxor 6, Deutsche Bank 5, Amundi, Source, UBS ed ETF Securities 3 premi ciascuno, SSGA 2, mentre Jane Street è risultato il miglior Market maker e STOOX il miglior Index provider.
Nella tabella sottostante sono riportati tutti i vincitori dei MondoETF Awards 2017 nelle rispettive categorie.


Categoria Nome Etf
Miglior Etf Titoli di Stato - Emergenti Amundi Etf Global Emerging Bond Markit iBoxx Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Emergente - Est Europa Amundi Etf Msci Eastern Europe ex-Russia Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Tematico Amundi Etf Msci World Low Carbon Ucits Etf
Miglior Etf Real Estate db x-trackers Ftse EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate Ucits Etf
Miglior Etf Titoli di Stato - Euro db x-trackers II iBoxx Eur Germany 1-3 Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Pacifico db x-trackers Nikkei 225 UCITS Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Leveraged Long db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Settoriale Sviluppato db x-trackers Stoxx Europe 600 Utilities Ucits Etf
Miglior Etf Titoli di Stato - Non Euro iShares $ Treasury Bond 1-3yr Ucits Etf
Miglior Etf Obbligazionario Corporate - Euro iShares € Ultrashort Bond Ucits Etf
Miglior Etf Obbligazionario Misto iShares € Aggregate Bond Ucits Etf
Miglior Etf Obbligazionario Corporate - High Yield iShares € High Yield Corporate Bond Ucits Etf
Miglior Etf Obbligazionario Inflation-Linked iShares € Inflation Linked Government Bond Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Emergente - Asia iShares Msci Ac Far East ex-Japan Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Emergente - Mondo iShares Msci Emerging Markets Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Emergente - Centro/Sud America iShares Msci Mexico Capped Ucits Etf
Miglior Etf Titoli di Stato - Italia  Lyxor BoT Mts Ex-Bank of Italy (Dr) Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Italia Lyxor Ftse Mib Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Short Sviluppato Lyxor Ftse Mib Daily Short (Bear) Ucits Etf
Miglior Etf Liquidità Lyxor Euro Cash Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Leveraged Short Lyxor Euro Stoxx 50 Daily Double Short Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Europa - Singoli Paesi Lyxor Ftse 100 Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Europa - Area Source Msci Europe Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Mondo Source Msci World Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Europa - Area Euro Spdr Euro Stoxx Low Volatility Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Style Sviluppato Spdr S&P Us Dividend Aristocrats Ucits Etf 
Miglior Etf Obbligazionario Corporate - Non Euro Ubs Etf (Lu) Barclays Us Liquid Corporates Ucits Etf
Miglior Etf Commodity Ubs Etf (Ie) Cmci Composite Sf Ucits Etf
Miglior Etf Azionario Nord America Ubs Etf (Lu) Msci Usa Ucits Etf
Categoria Nome Etc
Miglior Etc Prodotti Agricoli Etfs Cocoa 
Miglior Etc Indice di Commodity Etfs Industrial Metals
Miglior Etc Prodotti Energetici Etfs Wti Crude Oil
Miglior Etc Metalli Preziosi Source Physical Gold P-Etc
Categoria Nome Index provider
Miglior Index provider STOXX
Categoria Nome Market maker
Miglior Market maker Jane Street



I criteri dei MondoETF Awards 2017

Nota
I premi per i singoli Etf/Etc sono assegnati solo alle categorie che presentano un numero di prodotti non inferiore a 5, dopo le esclusioni previste dai seguenti criteri.

Oggetto di analisi
Tutti gli Etf/Etc quotati su Borsa Italiana al 28 aprile 2017, con un track record al 28 aprile 2017 di almeno 12 mesi completi, oltre a una massa gestita, al 28 aprile 2017, pari ad almeno 10 milioni di euro.
Per il tasso di cambio viene utilizzato quello giornaliero della BCE.
Per il calcolo dei rendimenti degli Etf/Etc sono considerati i Nav, rettificati coi dividendi reinvestiti nel caso di prodotti a distribuzione.

Variabili considerate per l'assegnazione dei premi
Per stabilire i vincitori, sono utilizzate le seguenti tre variabili, calcolate secondo le metodologie sottostanti: Tracking difference, Tracking error volatility e Spread bid/ask.

Metodologia di calcolo

a) Tracking difference
Utilizzando il benchmark di riferimento dell'Etf/Etc contenuto nella scheda sintetica fornita a Borsa Italiana, sarà calcolata la tracking difference di ogni singolo prodotto dal 29 aprile 2016 al 28 aprile 2017, ovvero la differenza tra il rendimento dell'Etf/Etc e quello del suo benchmark, per poi calcolare il valore assoluto della tracking difference.
Nel caso in cui l'indice di riferimento sia in valuta diversa dall'euro, la performance del benchmark sa à convertita in euro utilizzando i tassi di cambio della BCE.

b) Tracking error volatility
Per determinare la tracking error volatility del periodo oggetto di analisi viene calcolata la differenza nei rendimenti mensili tra l'Etf/Etc e il benchmark di riferimento, calcolandone successivamente la deviazione standard annualizzata. Nel caso in cui l'indice di riferimento sia in valuta diversa dall'euro, la performance del benchmark sarà convertita in euro utilizzando i tassi di cambio della BCE.

c) Spread bid/ask
Utilizzando i dati mensili forniti da Borsa Italiana, viene determinato lo spread bid/ask medio degli Etf/Etc dal 29 aprile 2016 al 28 aprile 2017.

Calcolo del punteggio di ognuna delle variabili considerate
Per ognuna di queste variabili viene ipotizzata una distribuzione dei valori degli Etf/Etc presenti in ciascuna categoria dei MondoETF Awards.
A seconda del decile in cui ricade il valore di ciascun Etf/Etc si ottiene un determinato punteggio, secondo la graduatoria che segue:

1° decile: 25 punti
2° decile: 18 punti
3° decile: 15 punti
4° decile: 12 punti
5° decile: 10 punti
6° decile: 8 punti
7° decile: 6 punti
8° decile: 4 punti
9° decile: 2 punti
10° decile: 1 punto

Per ogni soglia è compreso il valore inferiore e non è compreso il valore superiore.
Per la tracking difference, la tracking error volatility e lo spread bid/ask, i valori sono ordinati in modo crescente (minore il valore maggiore il punteggio).

Calcolo del punteggio degli Etf/Etc
Il punteggio di ogni singolo Etf/Etc viene determinato sommando il risultato ottenuto nelle diverse variabili considerate, equipesandone tutti i valori.

Esclusioni
Nel caso in cui un emittente ci comunichi (entro il 28 aprile 2017) la prossima liquidazione di un Etf/Etc, il suddetto prodotto non parteciperà ai MondoETF Awards.

Vincitori
I MondoETF Awards vengono assegnati all'Etf/Etc che ottiene il maggiore punteggio nella sua categoria.
In caso di primo posto a pari merito tra due o più Etf/Etc, il premio verrà assegnato al prodotto che ha vinto in due variabili analizzate su tre.
In caso di primo posto a pari merito tra tre o più Etf/Etc, il premio verrà assegnato al prodotto con la massa gestita più alta al 28 aprile 2017.

Miglior Index Provider
È premiato sulla base di cinque diversi criteri di valutazione (equiponderati), cui i Fund Selector italiani hanno attribuito un punteggio (da 1 a 5), tramite un apposito questionario. Il punteggio totale è dato dalla somma delle singole votazioni. I cinque criteri sono i seguenti:

- innovazione di prodotto;
- fornitore di indici più utilizzato;
- capacità di risposta alle esigenze degli investitori;
- informazioni, reportistica e profondità dei dati reperibili dai rispettivi siti web;
- attività di analisi e ricerca realizzata e messa a disposizione degli investitori.

Miglior Market Maker
È premiato sulla base delle negoziazioni su ETF on-Exchange (compresi on-order book e volumi riportati) concluse nel 2016 sul London Stock Exchange.


Le foto delle premiazioni (con Stefano Gaspari, Amministratore Unico, MondoInvestor Srl)

iShares
Lyxor
DB
Emanuele Bellingeri, head of iShares Italy Marcello Chelli, responsabile Lyxor ETF per l’Italia Mauro Giangrande, head of Passive Distribution Southern Europe per Deutsche Asset Management
Amundi
UBS
Source
Vincenzo Sagone, head of ETF, Indexing & Smart Beta Business Unit di Amundi Simone Rosti, head Passive & ETF Specialist Sales Europe di UBS ETF (al centro) e Francesco Branda, head Passive & ETF Specialist Sales Italy di UBS ETF Fabrizio Arusa, director del team Sud Europa e Israele di Source
STOXX
Jane Street
Mago Forest
Fiorella Dominici, responsabile per il mercato italiano di STOXX Emanuele Mastroddi, head of Southern Europe Sales di Jane Street Mago Forest
palco
palco
sala
Mago Forest Mago Forest Pubblico





 

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